Olivia, Actuaire Solvabilité 2 Expert chez Crédit Agricole Assurances

Olivia est une professionnelle accomplie dans le domaine de l'actuariat, avec un parcours académique et professionnel riche. Aujourd'hui, Olivia évolue au sein de la Direction de la solvabilité et de l’actuariat de Pacifica, l'entité d'assurances dommages du groupe Crédit Agricole Assurances.

PortraitsLe 19/11/2024

Son parcours

Olivia a suivi un parcours académique et professionnel riche et spécialisé dans le domaine des mathématiques, de l'informatique et des statistiques. Elle a commencé par obtenir un master 2 en Ingénierie mathématiques, informatique et statistiques à l’Université Paris-Est-Marne-La-Vallée. Cette formation lui a permis d'acquérir des compétences avancées en analyse de données, modélisation mathématiques et informatique.

Après ses études, Olivia a rejoint une compagnie d'assurances, où elle a occupé le poste d’actuaire produits dommages pendant presque 7 ans. Durant cette période, elle a eu l'opportunité de se spécialiser davantage dans le domaine de l'actuariat grâce à la formation du Centre d’Expertise Actuarielle dispensée par l’Institut du Risk Management. Cette formation lui a permis d'obtenir le titre d’actuaire, reconnaissant ainsi son expertise dans l'évaluation des risques et la gestion des produits d'assurance.

Forte de cette expérience et de ces qualifications, Olivia a ensuite intégré l’équipe de la Direction de la Solvabilité et de l’actuariat chez Pacifica, une filiale du Groupe Crédit Agricole Assurances. Dans ce rôle, elle contribue à la gestion des risques et à l'assurance de la solvabilité de l'entreprise, en utilisant ses compétences en actuariat pour évaluer les risques financiers et assurer la stabilité financière de l'organisation.

Ses missions

En tant qu'actuaire Solvabilité 2 Expert au sein de la Direction de la Solvabilité et de l’Actuariat de Pacifica, Olivia joue un rôle crucial dans l'évaluation et la gestion des risques. Sa mission principale est de s'assurer de la qualité des modèles actuariels qui permettent d’évaluer si les primes suffiront à couvrir les sinistres, tout en mesurant les possibles impacts liés aux changements économiques et réglementaires.

Au premier semestre, Olivia se concentre sur les modèles en lien avec les refontes d’offres. Elle valide les évolutions des modèles de tarification utilisées par Pacifica afin d’identifier les risques actuariels qui auraient pu être oubliés ou mal modélisés. Pour ce faire, elle analyse les éléments ayant servi à l’évaluation des tarifs par profil de risques, valide la cohérence des données sources, des méthodologies actuarielles et des hypothèses, et vérifie la cohérence des critères de rentabilité avec l’appétence aux risques de Pacifica. Elle s’assure également que les évolutions d’offres sont suffisamment couvertes par les traités de réassurance de l’entreprise.

Le reste de l’année, Olivia et ses collègues revoient les hypothèses retenues pour les évolutions tarifaires, notamment les évolutions de fréquences et les coûts moyens de chacun des produits, en s’assurant de la cohérence avec les objectifs stratégiques de l’entreprise. À la suite de ces travaux, elle émet des avis actuariels à destination de la Direction Générale, mettant en lumière les éléments des risques actuariels identifiés et s’assurant que les correctifs demandés seront effectués.

Sa journée type

08:00

Gestion des mails, organisation de la journée.

Travaux sur les modèles en lien avec les refontes d’offres.

08:30

10:00

Prise de contacts/Réunions avec les parties prenantes.

Pause Déjeuner

11:30

12:30

Revue des hypothèses retenues pour les évolutions tarifaires.

Emission des avis actuariels à destination de la Direction Générale.

14:30

Au quotidien, Olivia utilise

Python

Excel

SAS

Les compétences du métier

Selon Olivia, pour exercer le métier d'actuaire, plusieurs compétences et expertises techniques sont essentielles. Tout d'abord, le relationnel joue un rôle crucial. Il est important de créer une réelle relation de confiance avec ses interlocuteurs, ce qui implique une communication efficace, une écoute active et la capacité à établir des relations solides et durables avec les différentes parties prenantes.

La prise de recul est également une compétence clé. Elle permet d'analyser les situations de manière objective et stratégique, en voyant au-delà des détails immédiats pour prendre des décisions éclairées en tenant compte du contexte global.

Une solide connaissance technique est indispensable pour comprendre et appliquer les modèles actuariels. Cela inclut la maîtrise des outils et des méthodes spécifiques à l'actuariat, notamment la tarification non-vie via des modèles linéaires généralisés (GLM) et autres méthodes de segmentation du risque, ainsi que la tarification des traités de réassurance.

Enfin, la capacité de synthèse rédactionnelle est essentielle. Les avis actuariels doivent être lisibles et compréhensibles par des pairs. Il est donc crucial de pouvoir synthétiser des informations complexes de manière claire et concise.

Organisation de l'équipe

L'équipe à laquelle appartient Olivia est constituée de six personnes, chacune contribuant à des missions spécifiques mais complémentaires. Cette équipe est organisée autour de deux principaux types de missions :

La fonction actuarielle souscription :
- Deux collaborateurs sont dédiés à cette fonction. Leur rôle consiste à réaliser le second regard des modèles de tarification. Ils vérifient la précision et la robustesse des modèles utilisés pour déterminer les primes d'assurance, s'assurant ainsi que les risques sont correctement évalués et que les primes sont adéquates.
La modélisation des risques extrêmes :
- Quatre collaborateurs se concentrent sur cette mission. Ils sont responsables de la modélisation des risques extrêmes, qui est essentielle pour déterminer les besoins de réassurance. Cette tâche implique l'analyse des scénarios de risques rares mais potentiellement dévastateurs, afin de s'assurer que l'entreprise est suffisamment protégée contre ces événements.

L'organisation de l'équipe favorise une collaboration régulière entre les différents membres. Les sujets traités par les deux groupes sont souvent très proches, ce qui nécessite une coordination étroite. Par exemple, les modèles de tarification et les besoins de réassurance sont interdépendants, et une bonne communication entre les collaborateurs est essentielle pour garantir la cohérence et l'efficacité des modèles actuariels.

Ce qui lui plaît au sein du Crédit Agricole Assurances

Selon Olivia, Crédit Agricole Assurances présente plusieurs atouts significatifs pour les professionnels de l'actuariat. Tout d'abord, la communauté actuarielle de l'entreprise est particulièrement vaste, comptant près de 300 personnes. Cette grande communauté permet à chaque membre de bénéficier de l'expérience et des connaissances de ses pairs. Chacun apporte une expertise spécifique et des réponses stratégiques dans divers domaines de l'entreprise, tels que la Direction de l’Actuariat, l'ALM (Asset Liability Management), le pilotage IFRS17, la gestion des fonds propres et la communication financière, la modélisation prospective, l'audit, et bien d'autres.

Cette diversité d'expertises couvre l'ensemble des produits d'assurances du marché, qu'il s'agisse d'assurances-vie, de dommages, de prévoyance ou de réassurance. De plus, cette expertise s'étend non seulement en France, mais aussi à l'international, avec des opérations dans des pays comme l'Irlande, l'Italie, le Portugal et le Japon.

Cet environnement riche et diversifié constitue un avantage majeur pour exercer les métiers actuariels. Il offre des opportunités d'apprentissage et de développement professionnel, permettant aux actuaires de s'épanouir et d'évoluer au sein de l'entreprise. De plus, cette large communauté et cette diversité d'expertises facilitent l'accès à des postes clés, offrant des perspectives de carrière attractives et variées.

En dehors du travail

🎥 Olivia est passionnée par le cinéma, une passion qu'elle cultive avec assiduité. Elle se rend au cinéma autant que possible, à raison d'une à deux fois par semaine. Cette passion lui permet de se détendre, de s'évader et de nourrir sa curiosité intellectuelle, tout en s'offrant des moments de plaisir et de découverte.

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